سهم بنك البلاد أعطى إشارة دخول بسعر 30.00 - حسب نظامنا الذي يعتمد مؤشرين - وتأكدت الإشارة يوم أمس الأربعاء 5 نوفمبر ببلوغ السعر 30.10.
وتراجع السعر بعد التأكيد لا يعني فشل الإشارة لأن الحركة السعرية في تراجع وتقدم حتى الهدف أو تفعيل وقف الخسارة.
هام جدا:
سنورد مع كل مخطط بياني بيانات هامة وهي متوسط تذبذب السهم ومن هذه البيانات تستطيع حساب وقف الخسارة وتقدير حجم المركز (عدد الأسهم في الصفقة الواحدة).
وهذان العنصران - وقف الخسارة وتقدير حجم المركز - من عناصر إدارة المخاطر التي تمثل العمود الفقري لمهنة التداول.
وفيما يلي معادلات إدارة المخاطر:
المخاطرة الأولية على السهم = 2× متوسط التذبذب
= 2×1.63 = 3.26 ريال
وقف الخسارة = سعر الدخول - المخاطرة الأولية على السهم
وقف الخسارة = 30.10 - 3.26 = 26.84 يساوي تقريباً 26.80 ريال ( أي الخروج من السهم عند تراجع سعر السهم إلى 26.80)
حجم المركز = 2% من رأس المال ÷ المخاطرة الأولية على السهم
لو افترضنا أن رأس المال = 100 ألف ريال
حجم المركز = 2% من 100 ألف ريال ÷ 3.26 ريال
= 2000 ÷ 3.26 = 613.5 تقريبا 613 سهم